导读
突破是动能爆发最明显的标志,是确定趋势最有效的方法之一,是形态分析中不可或缺的结构。突破一旦形成,往往行情流畅,力量感让人血脉喷张!
【资料图】
核心观点
做突破的方法有很多,比如只做一根线的惯性,还有多品种趋势跟踪,还有品种共振,还有结合宏观、基本面判断方向的。什么方法不重要,重要的是,符合交易原理!
很多交易者最初的研究都会涉及突破,因为突破是动能爆发最明显的标志,是确定趋势最有效的方法之一,是形态分析中不可或缺的结构。突破一旦形成,往往行情流畅,力量感让人血脉喷张!
然而突破里面有很多“假突破”,让人头痛不已。
这些“假突破”来源于市场对信息的理解发生转变,以及资金的翻覆,也就是传说中的控盘。如何区别假突破呢?今天就收集了一些高手的看法。
小高:
我是纯技术交易者,对于我而言,技术分析就是一种数据语言分析,我看重的是突破带来的惯性,惯性是技术获利的根本!很多朋友都想用技术分析去抓取大行情,吃鱼肚,放弃鱼头和鱼尾,理想很丰满,现实却瘦骨嶙峋!
因为如果你把资金集中到3个以内品种,那么趋势对于你来说,规律性是很差的(小编:样本不足,导致趋势抓取的随机性升高)。假突破可能占到80%,你要试错很多次,磨掉了你一次大的收益,另外,就算趋势大行情被你守住了,你是无法判断行情的幅度、时间的,这里也有磨损,而且可能是很大的磨损,因为一波行情完全体的发生概率不足20%,剩下的80%你会承受回撤甚至浮盈到亏损,被二次洗掉,抓不到最大的行情。
我的方法很简单,无论真假突破,我只做一波惯性,这样的惯性我只持有3分钟以内,弱了就走,赚了更好,大赚走运。朋友说我是动量交易,其实我的方法是动量炒单的优化,因为我年纪大了,做不了快节奏炒单。
当然择时也很重要,我必须等到放量才介入,能量要到位,惯性才强,最好是开盘,因为有外盘的指引,盘中集体放量我也会跟,这些都是具体化的东西,大家可以自己去摸索设计。
某量化机构:
我们公司主要做的是多品种多周期的趋势跟踪,对于趋势的判断有一套程序去识别,在趋势中的时候,我们多个不同周期的策略会选择多个品种去跟踪。
(小编:多品种趋势跟踪相当于拟合商品指数进行指数投资。借用资金优势去增加标的和交易次数的样本,在长期分散的方式下,抓取散落的非随机性。)
我们之前也尝试过利用宏观和基本面分析去确定方向,但发现因为研究得不够深入,无法高概率确定方向,反而影响客观的量化模型,不得已只能放弃。主观分析结合量化我们是见过的,有做得很不错的,只是我们暂时无法驾驭。
你让我聊聊策略,我们的策略其实比较简单,利用周线的突破、反转确定趋势,当然也有我们自己编的指标,毕竟现在市场很复杂,普通的趋势跟踪很难跑赢固收,我们做了一些核心逻辑的开发,在量、仓位、基差、月差上下了功夫,建立多维度数据模型(小编:多维度更有利于发现市场的非随机性)。
我们再利用日线级别、小时线级别、15分钟级别去跟踪,其实跟踪方法都差不多,效果有一致性,但是要在资金管理、风险控制上下功夫,我们所有的隔夜都会用相关品种去对冲,因为事件型的跳空可能会破坏单个品种的趋势。
趋势为王:
我做了十几年交易了,多品种手工趋势跟踪做了七八年,蛮难的,因为趋势行情来了你会发现,全都能做多或者全都能做空,赚钱很快,但是震荡行情是趋势跟踪的大敌,我的回撤经常超过30%,所以我在大幅盈利后会出金,保证落袋为安。
最大的一个体会说一下:很多朋友会说,最近行情不好做,或者最近状态不好,收一收手或者减减仓位,我觉得这是很离谱的。因为如果你能判断行情的好坏,就不会做纯技术的趋势跟踪,既然做了纯技术趋势跟踪,那就应该坚持,凭什么说行情好或者坏呢?状态好坏和你操作有半毛钱关系嘛?没有的。
系统不能老是换,过度优化等于送钱!坚持一套方法就做下去,直到回撤过大而停止,再优化,客观交易,不能用主观去影响仓位或者做与不做。
我在十几年里还活着,就是因为我坚持交易的一致性。
后来我尝试新的趋势跟踪方法:使用板块指数的突破。有些软件不是有板块指数吗?板块的突破是因为品种的共振,相当于我使用了共振突破,这样能提高成功率,小资金试了一段时间,大概大半年吧,亏了点钱,我开始结合主观分析,每天开盘前看新闻、外盘走势确定方向,只是我的水平还不够,新的方法还没成功,但我会坚持大半年,或者和研究宏观、基本面的朋友合作,确定当日的方向,再根据指数的突破选择品种进行交易。
根据访谈内容,小编结合指数做了举例:
做空的话使用坐标反转即可。
被访者还说过这样一句话:其实结合市场情绪和事件,每个月都有1—3次非常明确的方向,结合趋势跟踪可以大概率盈利,但是这种情况不容易客观定型,而且,人都是贪婪的,总不会只盯着一个月的这点机会,在你条件的扩展下,胜率就下降得很可怕了。
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