导读
前几天和朋友讨论过这个问题，朋友并不赞同我对概率的看法，他认为，交易本身就是一个概率游戏，简化一切虚无缥缈的低成功率的所谓的分析，回归到价格上，做好过滤，控制风险，就可以实现盈利了。
【资料图】
核心观点：之前一个小资金的高手的方法突然给我一个灵感。他说过，中小资金能做的只能是短线，而短线想要不被骗线，就要寻找交易的时机，你看大多数的品种，他们的大幅波动总是借机的，主力资金不会平白无故拉升行情，让其他资金打压它的机会，一定是有个契机，让反向的对手无法下手。
正文
前几天，有个做了十几年交易的朋友正式退出了交易圈，我感到很欣慰，急流勇退，跳出这个火坑未尝不是一件充满智慧和勇气的事。当然也有朋友替他惋惜，觉得他十几年的功底就这样毁了，但如果这十几年的积累本身就是一个错误呢？
也许他只是在认清自我，不再用青春去赌发财致富，也就不再有亏损了，当然青春也不再。他拜访过很多高手，但一直没有找到合适的，之前在饭桌上还记得他学成归来，很有感悟，突然就退出让我很意外。
毕竟两种思维融合在一起是多么的困难，特别是你对自己的系统无比执着的时候，即使是高手的方法，你也很难用来替换自己系统的零件。
脱离价格，突破瓶颈？
最近一直在思考一个问题：纯价格分析的随机性太强了，宏观和基本面的成功率很高，但波动率很大，要怎么做选择呢？
之前大赛的数据公布，发现最能赚钱的竟然是程序化，其他散户和大户都是亏的，而且大赛整体也是亏损的，那么问题来了，为什么“人”赚不到钱，究竟谁赚了大钱？
其实这个问题可以一起回答。市场里总有一些大鳄鱼，它们主动出击、制造行情，在非我即彼的世界里闷声发大财，不喜欢抛头露脸……因为你是人，就有人性的弱点，你看到了大鳄鱼制造的宁静的水面，在彼岸闪闪发光的黄金的诱导下，去淌一片浑水……
大多数的程序化都是多品种趋势跟踪，为什么能在高随机的价格分析中活下来呢？我们看到的行情虽然随机性高，但依然包含了资金制造的微小的惯性优势概率，大于50%，为什么是惯性的，因为在价格分析中，惯性代表持续性，是趋势的源头。这种概率极度随机地分散在各个品种和各个时间里，如果想抓到它们，使用程序化做至少8个品种以上的连续跟踪是最好的选择。
当然由于概率只比50%高一点，平均年化不会太高，但大资金的话足够吃饱了。如果是小资金手工操作，不分散不连续会导致随机性提高，结果可能不会太好。
那么问题来了，如果脱离价格去突破瓶颈？
机会VS成功率？
前几天和朋友讨论过这个问题，朋友并不赞同我对概率的看法，他认为，交易本身就是一个概率游戏，简化一切虚无缥缈的低成功率的所谓的分析，回归到价格上，做好过滤，控制风险，就可以实现盈利了。
但我依然有个疑问：如果你无法改变这种随机性，无论用什么方法，过滤随机数据的结果必然是随机的，唯一不同的结果是你得到的数据变少了。可能很多朋友会说，通过过滤，成功率提升是个必然，比如8小时的支撑线必然比4小时支撑线的支撑成功率高啊，怎么可能是随机呢？
这里有个原理上的问题：你怎么定义“成功”。成功的1%的突破和成功的3%突破的意义是一样的吗？同样是3%的突破，一个波动率5%，一个波动率50%，意义一样吗？同样的形态，一年出现5次和50次，意义一样吗？
脱离盈损和时间，一切都是无意义的。
打个简单的比方，下影线+均线突破，一个月出现6次，涨幅1%，0.5%止损，成功率53%。双下影+均线突破+日线多头，一个月出现2次，涨幅2%，0.8%止损，成功率60%。前者赚了1.77%，后者赚了1.76%，过滤的效果未必好，当然只是打个比方。
过滤之后样本减少是必然的，当然会增加“精品样本”比例，随之要重新设计盈损系统。比如之前是日线级别及固定比例的盈损，现在通过过滤需要使用小时线的系统。
面对错误和失败
朋友一直强调：必须面对自己的错误和失败。在不完美的系统中，面对亏损是必然的，不断优化方法并不可取，需要坚持信仰和方法。你更加应该优化你的风控系统，优化你的交易心态。
面对错误需要改进，面对失败需要坚定。
当然，这一切是建立在你有一个正向系统的前提下，如果这个系统无法盈利或者年化无法达到你追求的生活质量，坚持依然是原地打转。
如何鉴别你的系统是否有正向性呢？最简单的标准：一年稳定盈利，期间回撤小于30%。回撤过大可以通过资金管理来优化，但资金管理不会改变交易系统的性能，杠杆下降、资金分散的基础上，回撤和收益率都会下降，如果你的最高盈利小于最大回撤，最终无法实现年化20%的目标，你的系统的正向性就值得怀疑了。
当你面对的是错误而不是失败的时候，你最需要的是思考你的系统在交易原理上能不能盈利，修改交易思维框架是最大的“手术”，可能会让你丧失交易理念和信仰，最终离开这个市场。
契机交易
回到之前的思路：脱离价格。
打个比方，如果明确告诉你，未来一年的行情整体是上涨的，但是你的最长持有时间是3个月，最大止损幅度是5%，你有可能盈利吗？从大众的角度来看，即使给你方向，你依然无法盈利，因为大波动率和长期坚守是绝大多数人的死敌，而鳄鱼最喜欢做的就是扰动水流和冬眠一般等待猎物。11个月的下跌，一个月的上涨，足以让行情最后拉回来，也可以先跌20%，再拉升25%……
终于明白大户为什么比散户容易盈利了，他们盯着大方向，而大方向的成功率比较高，他们有足够的资金来摊低成本，去熬过漫长的震荡和反向行情。
之前一个小资金的高手的方法突然给我一个灵感。他说过，中小资金能做的只能是短线，而短线想要不被骗线，就要寻找交易的时机，你看大多数的品种，他们的大幅波动总是借机的，主力资金不会平白无故拉升行情，让其他资金打压它的机会，一定是有个契机，让反向的对手无法下手。
比如最近农产品大涨的契机，国内需求反弹+外国圣诞节，缺少跟踪标的，可以涨一天，这就是利用契机完成提前的埋伏、拉升。按照这个高手的说法，主力利用市场的风，飞了一会而已，还创造了流动性，这些流动性反而为我们的介入提供了可能性。
追寻契机并不是炒作热点，这里有很大的不同，炒作热点是后知后觉的行为，当你开始关注的时候，已经头顶韭菜了，你介入的成本远远高于主力，波动率又无法承受……追寻契机的关键是提前分析，如果还有三天就是议息会议了，你认为加多少基点，市场会是什么表现？
像主力一样思考，像学者一样做好功课，或许会对你的交易有很大的帮助。
最后，思维和方法各有不同，但交易很重要的一点就是大家积极讨论、相互学习，碰撞出火花总比闭门造车强一点。
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